Nhà phân tích rủi ro là những chuyên gia chịu trách nhiệm nhận diện, đánh giá và dự báo các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, kinh doanh hoặc vận hành của tổ chức. Họ sử dụng các mô hình định lượng, dữ liệu thống kê và kiến thức chuyên ngành để đo lường tác động của rủi ro, từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và tối ưu hóa khả năng sinh lời cho doanh nghiệp.

Dưới đây là một số công việc chính của nhà phân tích rủi ro:

1. Thu thập và phân tích dữ liệu rủi ro

• Thu thập dữ liệu từ các nguồn tài chính, thị trường, khách hàng hoặc hệ thống nội bộ.

• Phân tích số liệu lịch sử để xác định xu hướng, mô hình và tần suất xảy ra rủi ro.

• Sử dụng các công cụ thống kê, phần mềm phân tích (như Excel, R, Python, SAS, Power BI) để xử lý và trực quan hóa dữ liệu.

2. Đánh giá và đo lường rủi ro

• Xây dựng mô hình định lượng rủi ro tài chính (như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động).

• Đánh giá xác suất xảy ra rủi ro và ước tính mức độ ảnh hưởng đến lợi nhuận hoặc tài sản của tổ chức.

• Thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng (stress test) và phân tích kịch bản (scenario analysis) để dự báo các tình huống bất lợi.

3. Đề xuất biện pháp quản lý và giảm thiểu rủi ro

• Đề xuất các chiến lược phòng ngừa rủi ro như đa dạng hóa danh mục đầu tư, mua bảo hiểm, hoặc thiết lập hạn mức tín dụng.

• Tham gia xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ và hệ thống cảnh báo sớm.

• Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ để thực hiện và giám sát các biện pháp quản trị rủi ro.

4. Báo cáo và tư vấn rủi ro cho lãnh đạo

• Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình rủi ro và mức độ tuân thủ giới hạn rủi ro.

• Trình bày kết quả phân tích cho ban lãnh đạo, giúp họ ra quyết định chiến lược có cơ sở dữ liệu và bằng chứng.

• Đề xuất các kịch bản ứng phó và kế hoạch dự phòng trong trường hợp rủi ro xảy ra.

5. Cập nhật xu hướng và tuân thủ quy định

• Theo dõi các thay đổi trong quy định của pháp luật, chính sách tài chính – ngân hàng, hoặc chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế (như Basel III, IFRS, ISO 31000).

• Cập nhật xu hướng mới trong phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và mô hình dự báo rủi ro.

• Tham gia đào tạo, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro của tổ chức.

Nhà phân tích rủi ro có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm:

• Ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm.

• Doanh nghiệp sản xuất, thương mại, logistics hoặc năng lượng có quy mô lớn.

• Các tổ chức tư vấn tài chính, kiểm toán hoặc quản lý rủi ro độc lập.

• Cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu hoặc tổ chức quốc tế về tài chính.